Establecer Bandas De Doble Bollinger

Usando Bollinger Bandampreg QuotBandsquot Para medir las tendencias Bollinger Bands son uno de los indicadores técnicos más populares para los comerciantes en cualquier mercado financiero. Si los inversores están negociando acciones, bonos o divisas (FX). Muchos comerciantes utilizan las bandas de Bollinger para determinar los niveles de sobrecompra y sobreventa, vendiendo cuando el precio toca la banda Bollinger superior y la compra cuando golpea la banda inferior de Bollinger. En los mercados de gama limitada, esta técnica funciona bien, ya que los precios viajan entre las dos bandas como bolas rebotando en las paredes de una cancha de racquetball. Sin embargo, las bandas de Bollinger no siempre dan señales exactas de compra y venta. Aquí es donde entran las bandas más específicas de Bollinger Band. Vamos a echar un vistazo. Tutorial . El problema con las bandas de Bollinger Como John Bollinger fue el primero en reconocer, las etiquetas de las bandas son sólo eso - etiquetas, no señales. Una etiqueta de la banda superior de Bollinger no es en sí misma una señal de venta. Una etiqueta de la banda inferior de Bollinger no es en sí misma una señal de compra. El precio a menudo puede y camina la banda. En esos mercados, los comerciantes que tratan continuamente de vender la parte superior o comprar la parte inferior se enfrentan a una serie atroz de stop-outs o peor, una pérdida cada vez mayor flotante a medida que el precio se aleja cada vez más de la entrada original. Quizás una manera más útil de negociar con Bandas de Bollinger es usarlas para medir las tendencias. Para entender por qué Bollinger Bands puede ser una buena herramienta para esta tarea primero debemos preguntar - ¿qué es una tendencia Trend como Deviance? Un cliché estándar en el comercio es que los precios van 80 del tiempo. Como muchos clichés, éste contiene una buena cantidad de verdad, ya que los mercados en su mayoría se consolidan como toros y luchan por la supremacía. Las tendencias del mercado son raras, por lo que el comercio de ellos no es tan fácil como parece. Mirando el precio de esta manera podemos definir la tendencia como desviación de la norma (rango). La fórmula de la Banda de Bollinger consiste en lo siguiente: BOLU Banda de Bollinger Superior BOLD Banda de Bollinger Inferior n Período de Suavización m Número de Desviaciones Estándar (SD) SD Desviación Estándar sobre Last n Periodos Precio Típico (TP) (HI LO CL) / 3 BOLU MA TP, n) m SDTP, n MA BOLD (TP, n) - m SDTP, n En el núcleo, las bandas de Bollinger miden la desviación. Esta es la razón por la que pueden ser muy útiles para diagnosticar la tendencia. Mediante la generación de dos conjuntos de bandas de Bollinger - un conjunto utilizando el parámetro de 1 desviación estándar y el otro utilizando el ajuste típico de 2 desviación estándar - podemos ver el precio de una manera totalmente nueva. En el gráfico de abajo vemos que cada vez que los precios varían entre las bandas de Bollinger superiores 1 SD y 2 SD de media. La tendencia está por lo tanto, podemos definir ese canal como la zona de compra. Por el contrario, si los canales de precios dentro de Bollinger Bands 1 SD y 2 SD, se encuentra en la zona de venta. Por último, si el precio se mezcla entre 1 banda SD y 1 SD banda, es esencialmente en un estado neutro, y podemos decir que su no mans tierra. Una de las otras grandes ventajas de las bandas de Bollinger es que se adaptan dinámicamente a la expansión de los precios y la contratación como la volatilidad aumenta y disminuye. Por lo tanto, las bandas naturalmente se amplían y se estrechan en sincronía con la acción del precio. Creando un sobre de tendencias muy preciso. Fuente: FXtrek Intellicharts Una herramienta para los comerciantes de tendencia y Faders Después de haber establecido las reglas básicas para las bandas de Bollinger Band, ahora podemos demostrar cómo esta herramienta técnica puede ser utilizado por los comerciantes de tendencia que buscan explotar el impulso y Se desvanecen los comerciantes que les gusta beneficiarse del agotamiento de la tendencia. Volviendo de nuevo a la tabla de AUD / USD justo encima, podemos ver cómo los comerciantes de tendencia se posicionaría mucho tiempo una vez que el precio entró en la zona de compra. Entonces podrían permanecer en la tendencia como las vendas de la venda de Bollinger encapsulan la mayor parte de la acción del precio del movimiento ascendente masivo. ¿Cuál sería el punto de parada lógica? La respuesta es diferente para cada comerciante individual. Pero una posibilidad razonable sería cerrar el comercio largo si la vela se volvía roja y más de 75 de su cuerpo estuviesen por debajo de la zona de compra. El uso de la regla 75 es obvio ya que en ese punto el precio claramente cae fuera de la tendencia, pero ¿por qué insistir en que la vela sea roja La razón de la segunda condición es evitar que el comerciante tendencia de ser sacudido de una tendencia por un rápido movimiento probatorio a La desventaja que se remonta a la zona de compra al final del período comercial. Observe cómo en la siguiente tabla el comerciante es capaz de permanecer con el movimiento para la mayor parte de la tendencia alcista. Saliendo sólo cuando el precio comienza a consolidarse en la parte superior de la nueva gama. Las bandas de bandas de Bollinger también pueden ser una valiosa herramienta para los comerciantes que les gusta explotar el agotamiento de la tendencia mediante la selección de la vuelta en el precio. Tenga en cuenta, sin embargo, que el comercio de contra-tendencia requiere márgenes de error mucho mayores, ya que las tendencias a menudo harán varios intentos de continuación antes de capitular. En el gráfico de abajo, vemos que un comerciante de desvanecimiento utilizando bandas Bollinger Band será capaz de diagnosticar rápidamente el primer indicio de debilidad de la tendencia. Habiendo visto los precios caer fuera del canal de tendencia, el fader puede decidir hacer el uso clásico de Bollinger Bands cortocircuitando la siguiente etiqueta de la banda Bollinger superior. Pero dónde colocar la parada Ponerlo justo por encima del columpio alto prácticamente asegurará al comerciante de un stop-out como el precio a menudo hará muchas incursiones probatorias a la parte superior de la gama, con los compradores tratando de extender la tendencia. Aquí es donde la propiedad de volatilidad de Bollinger Bands se convierte en un enorme beneficio para el comerciante. Mediante la medición de la anchura de la superficie de la tierra no mans, que es simplemente el rango de 1 a 1 SD de la media, el comerciante puede crear una zona de proyección rápida y muy eficaz, lo que le impedirá ser detenido en el ruido del mercado y aún Proteger su capital si la tendencia verdaderamente recupera su impulso. Fuente: FXtrek Intellicharts The Bottom Line Como uno de los indicadores de análisis técnico más populares, Bollinger Bands se han convertido en un elemento crucial para muchos comerciantes orientados técnicamente. Al extender su funcionalidad a través del uso de bandas Bollinger Band, los comerciantes pueden lograr un mayor nivel de sofisticación analítica utilizando esta herramienta simple y elegante para las tendencias y las estrategias de desvanecimiento.4 Reglas para el uso de bandas de doble Bollinger, el indicador técnico más útil Parte 1 Get Forex compra / venta de señales directamente a su correo electrónico y por SMS. La parte 1 es una introducción a las bandas dobles de Bollinger, parte 2 Es una continuación que presenta reglas y ejemplos específicos, parte 3 (que viene pronto) es un resumen rápido Esto es parte de FXEmpires serie continua de características especiales en la educación del comerciante , Y proporciona una base sólida para entender las bandas dobles de Bollinger. Para obtener una cobertura y ejemplos más detallados, consulte el Capítulo 8 del libro, The Sensible Guide to Forex. Las bandas dobles de Bollinger (DBBs) son indiscutiblemente el indicador técnico más útil. Aunque usted no debe confiar en sólo un indicador, DBBs están entre los primeros indicadores que uno debe comprobar. Nos dicen: Cuando una tendencia es lo suficientemente fuerte como para seguir montando o para entrar en nuevas posiciones, incluso si ha estado sucediendo durante mucho tiempo, incluso en los máximos o mínimos históricos, donde no hay ni puntos de apoyo ni de resistencia (s / r) Cuando no hay una tendencia clara y que necesita para dejar de lado o cambiar de un sistema de seguimiento de tendencias a un sistema de rango de comercio. Cuando es el momento de tomar beneficios o para estar listo para el comercio de la reversión. No tienes que tomar Mi palabra para ello. En su libro, The Little Book of Currency Trading, Kathy Lien, analista de la divisa de rock, escribe: De los cientos de indicadores técnicos que existen, las Double Bollinger Bands son las favoritas de mi favorito y proporcionan una gran cantidad de información útil. Me dicen si un par de divisas está en una tendencia o rango, la dirección de la tendencia, y cuando la tendencia se ha agotado. Lo que es más importante, Bollinger bangs también identificar los puntos de entrada y lugares adecuados para poner fin. Mientras que la Sra. Lien se refiere al comercio de divisas, al igual que la mayoría de los indicadores técnicos, DBBs pueden aplicarse al análisis técnico de cualquier activo negociado activamente en grandes mercados líquidos como acciones, commodities, bonos, etc. Un conjunto estándar de Bollinger bangs: Seleccione la opción Bollinger bangs de su menú de indicadores y para sus ajustes seleccione 2 desviaciones estándar y 20 períodos. Eso significa que has seleccionado un promedio simple de 20 periodos (SMA) y 2 líneas o flequillo de Bollinger que se mueven con él, a una distancia de 2 desviaciones estándar. Luego, inserta un segundo conjunto de golpes de Bollinger: Repite el proceso anterior, La única diferencia es que usted selecciona una distancia de desviación estándar de su período de 20 SMA. Consulte a su menú de ayuda de plataformas de gráficos si el proceso no está claro. Para aquellos que no tienen antecedentes estadísticos, solo sepa que para propósitos de esta discusión, las desviaciones estándar funcionan como unidades de distancia del promedio simple de 20 periodos (SMA) La línea central entre los cuatro DBBs y por lo tanto la línea de base para determinar la ubicación de la desviación estándar de 1 y 2 Bollinger bangs. Si quieres saber más sobre ellos, puedes buscar los detalles en línea o encontrar más explicaciones en mi libro en los capítulos 4 y 8. Vea el Gráfico 1 a continuación para ver un ejemplo de cómo son los DBBs. 4 Reglas para el uso de doble flequillo de Bollinger, el indicador técnico más útil Parte 1 Gráfico 1: Gráfico mensual de oro Julio de 2005 a diciembre de 2011 El gráfico 1 muestra un ejemplo de lo que parecen DBBs. Heres una explicación de cada línea. A1: La línea BB superior (Bollinger Band) que está a dos desviaciones estándar de la línea C, la media móvil simple de 20 períodos (SMA).B1: La línea BB superior que es una desviación estándar de la SMA. C de 20 períodos : La SMA de 20 periodos. La Figura 8.2 es un gráfico semanal, por lo que se trata de un SMA de 20 semanas. Una vez más, esto es tanto el centro de los DBB como la línea de base para determinar la ubicación de los otros bangs. B2: La línea BB inferior que es una desviación estándar del SMA. A2 de 20 períodos: La línea BB inferior que es dos desviaciones estándar A partir de la SMA de 20 periodos. En resumen, los BBs amarillos son un ejemplo del típico (2,20) ajuste por defecto BBs más comúnmente utilizado, lo que significa que los BBs son 2 desviaciones estándar de distancia de un promedio móvil simple de 20 periodos (SMA) . Los ajustes rojos del BB son (1, 20), 1 desviación estándar que el mismo 20 período SMA, que se muestra aquí en púrpura. Observe cómo estas bandas forman cuatro zonas separadas. La zona de compra entre las líneas A1 y B1.Neutral Zona 1 entre las líneas B1 y C. Neutral Zona 2 entre las líneas C y B2.La zona de venta entre las líneas B2 y A2.Si no se indica lo contrario, tratamos ambas zonas neutrales como una, llamada Neutral Zona. Son estas zonas las que aportan información adicional sobre la fortaleza de una tendencia, si todavía tiene el ímpetu para continuar, y donde podríamos intentar entrar en operaciones, incluso si no hay otro soporte o resistencia (s / r) para servir como Un punto de referencia, como fue el caso del oro durante gran parte del período cubierto, cuando el oro continuamente alcanzó nuevos máximos históricos. DBB Basics amp Theory Como se puede ver en el gráfico 1, los DBB crean cuatro zonas alrededor de ese período de 20 SMA. Sin embargo, combinamos las dos zonas medias y nos concentramos en tres zonas: el cuarto superior, la mitad media y el cuarto inferior. La zona de compra de DBB: Cuando el precio está dentro de esta zona superior (entre las dos líneas más altas, A1 y B1), eso significa que la tendencia alcista es fuerte y tiene una mayor probabilidad de continuar. Mientras que las velas continúan cerrándose en esta zona más alta, las probabilidades favorecen mantener las posiciones largas actuales o incluso abrir nuevas. La zona de venta DBB: Cuando el precio está en la zona inferior (entre las dos líneas más bajas, A2 y B2) Es probable que la tendencia a la baja continúe. Eso sugiere que mientras las velas se cierren en esta zona más baja, uno debe mantener las posiciones cortas actuales o incluso abrir nuevas. Anote bien los mejores momentos para abrir posiciones adicionales cuando está en la zona de compra o venta de DBB. La Zona Neutral DBB: Cuando el precio está dentro de la zona delimitada por la desviación estándar Bangs (B1 y B2), no hay una tendencia fuerte, el precio es probable que fluctúe dentro de un rango de negociación porque el impulso ya no es lo suficientemente fuerte como para confiar la tendencia. El promedio móvil simple de 20 días (C) que sirve de línea de base para las explosiones de Bollinger está en el centro de esta zona. Si el precio de la zona está en, indicará si debe ser: Negociar en la dirección de la tendencia, larga o corta , Dependiendo de si la tendencia es hacia arriba o hacia abajo. Básicamente, si el precio está en la zona superior vamos mucho tiempo, si su en la zona inferior que vamos a cortar. Reflexionar de comercio si eres un comerciante de tendencia pura, o el comercio de las tendencias a corto plazo en el rango de comercio predominante. Ésta es la señal básica si el precio está en los dos trimestres medios. Ése es el resumen más simple, sin embargo theres mucho más a las señales de DBB que eso, también discute abajo. Cuándo abrir o cerrar una posición: Confirmar un movimiento entre zonas Su éxito con DBBs dependerá en gran medida de cómo responde cuando las transiciones de precios entre las tres zonas. Como con cualquier indicador técnico, la pregunta clave es: ¿cuánta confirmación de un cambio de tendencia esperas antes de abrir una nueva posición? Como siempre, cuando un indicador envía una señal, buscamos algún tipo de confirmación antes de operar. Obviamente generalmente no tomamos decisiones comerciales en la primera marca o cerrando una vela en una nueva zona, al menos no con más de una porción de nuestra posición total planeada. Al igual que los comerciantes necesitan señales de confirmación para evitar ser engañado por fugas temporales y falsas más allá de soporte o resistencia, también aquí necesitamos formas de distinguir entre cambios de tendencia falsos y reales, entre movimientos cortos y sostenidos en diferentes zonas que podrían durar mucho tiempo Suficiente para un comercio rentable. ¿Cómo haces eso? Tristemente no hay una respuesta. Simplemente puede aplicar los mismos criterios que utiliza para confirmar los desgloses más allá del soporte o resistencia para el activo y el marco de tiempo dados. Usted puede encontrar por experiencia que necesita ajustar esos criterios para confirmar movimientos entre zonas DBB. Por ejemplo, puede utilizar cualquier combinación de lo siguiente: Una a tres velas que cierran en una nueva zona confirma que el movimiento es real. Lo anterior, combinado con el precio que golpea un nivel dado. Por ejemplo, un fallo pasado una pérdida de parada elegida para sacarlo de una posición, o una ruptura de un área de resistencia dada para disparar la apertura de una nueva posición. Un crossover de media móvil confirmando la señal de que el momento ha cambiado. Por ejemplo, un cruce de SMA de 10 periodos por encima de un período de 20 o 50 SMA indica un impulso creciente y ayudaría a confirmar un movimiento hacia la zona de compra. La ocurrencia opuesta, las SMAs más rápidas que cruzan debajo de ese SMA de 50 períodos, podría ser su confirmación de un movimiento en la zona de venta de DBB inferior y que su tiempo para abrir nuevas posiciones cortas. Una posición incluso antes de que tenga la confirmación técnica completa. Vea la sección sobre la regla 3 abajo para un ejemplo. Otra señal significativa, como un movimiento por encima o por debajo de un nivel de retroceso de Fibonacci. Como con cualquier decisión de abrir una nueva posición, usted está siempre equilibrando entre riesgo y recompensa. Menos confirmación que esperar cuando el precio se mueve a una nueva zona DBB, más rápido se abre o cierra una posición, y así: Cuanto mayor sea el riesgo de ser engañado por un movimiento en falso que pronto se invierte, y tener un comercio perdidoso. La recompensa de estar en lo correcto porque tienes más tiempo y tener más tiempo para montar el movimiento, por lo que, su beneficio es mayor. Conversely, más confirmación que esperar, menor será su beneficio, ya que entrar en más tarde, pero menor su riesgo De la captura de un movimiento falso y un comercio perdidoso. El saldo que funciona para usted dependerá tanto de la volatilidad del activo, su tolerancia al riesgo personal y otras garantías de gestión de riesgos y dinero que ya tiene en su lugar que determinan el daño que sufre Una pérdida dada. Para obtener más detalles sobre el riesgo y la gestión del dinero, así como ejemplos de cómo aplicamos estas herramientas en operaciones reales, consulte los capítulos 5 y 7 de la Guía sensible a la divisa. Bien tener más en conseguir la confirmación en la parte 2. En suma, DBBs nos ayudan a decidir cuando debemos estar negociando una tendencia, un rango de negociación, o abstenerse de negociar. Cuando el par está en la zona de compra o venta (por encima de la línea de desviación estándar superior o por debajo de la línea de desviación estándar inferior), tenemos una tendencia que es lo suficientemente fuerte como para seguir operando probablemente no demasiado tarde para entrar, aunque idealmente Youd esperar a que la tendencia a retroceder a la primera línea de desviación estándar, e idealmente esperar a que comiencen a rebotar en la dirección de la tendencia al alza o la caída. Más sobre eso abajo. Cuando el par está dentro de la zona neutral (entre las líneas de una desviación estándar), no hay una tendencia confiable. En su lugar, estaban en un rango de negociación. Aquellos que sólo negocian tendencias fuertes deben abstenerse de negociar. Aunque la tendencia a más largo plazo esté claramente intacta (como es el caso de la última vela del gráfico 1), la tendencia carece de suficiente impulso ascendente para suponer que pronto continuará. Para los comerciantes de tendencias, las posibilidades de mayores ganancias son demasiado bajas, y las posibilidades de una inversión son demasiado altas. El movimiento de menor riesgo y mayor recompensa consiste en abstenerse de negociar hasta que el precio haga un movimiento decisivo en la zona de compra o venta (tengamos una tendencia confiable) o cambie a una estrategia comercial de rango. A las estrategias ya los sistemas para negociar rebota de los canales superiores e inferiores. Buscar acceso libre a los gráficos que ofrecen DBBs Observe que si youre que comienza justo hacia fuera con usar gráficos y todavía no tiene una cuenta de corretaje que ofrezca el software que cartografía completo ofrecido, Ofrecen DBBs no es fácil. Los portales financieros más populares como Yahoo Finance y similares por lo general sólo permiten un solo conjunto de Bollinger Bangs. Hice una búsqueda rápida y sólo encontré 2 sitios de contenido de divisas que ofrecen gráficos gratuitos que le permiten insertar múltiples juegos de doble Bollinger Bangs en cualquier configuración que elija. No eran malos, pero no coinciden con la facilidad de uso o con muchas de las características útiles de los paquetes de gráficos completos. Así que si usted ya no tiene acceso a una plataforma de gráficos completo, sugiero inscribirse en al menos una cuenta de práctica con un corredor que ofrece MT4 o un paquete de gráficos similar robusto. Ok, ese era el fondo. Proceda a la Parte 2 para las 4 reglas de uso de DBB y ejemplos de cómo las aplicamos. Los que buscan sólo un breve resumen encontrarán uno en la parte 3 (que viene en días) sólo las reglas básicas y una ilustración de gráfico. Para agregar a la lista de distribución de correo electrónico de Cliffs, solo haz clic aquí, y deja tu nombre, dirección de correo electrónico y solicitud para estar en la lista de correo para alertas de posts futuros. DIVULGACIÓN / EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: LO ANTERIOR ES PARA FINES INFORMATIVOS SOLAMENTE, RESPONSABILIDAD PARA TODAS LAS DECISIONES COMERCIALES O DE INVERSIÓN SE ENTIENDE SOLAMENTE CON EL LECTOR. También puede ser interesante para usted: ¿Desea leer más artículos como éste? Obtenga los últimos análisis fundamentales, análisis técnicos y las noticias más actualizadas a sus intereses, todos los días. Se ha enviado un enlace de activación Se ha enviado un enlace de activación a su correo electrónico. Usted comenzará a recibir correos electrónicos sólo después de activar su cuenta. Acerca de Cliff Wachtel Autor del libro ganador de premios, la guía sensible a la divisa: más seguras, más inteligentes maneras de sobrevivir y prosperar desde el principio (Wiley, 2012), Cliff Wachtel, CPA, ha estado sirviendo. FX Empire - La empresa, los empleados, las subsidiarias y los asociados, no son responsables ni serán responsables conjunta o solidariamente por cualquier pérdida o daño como resultado de la confianza en la información proporcionada en este sitio web. Los datos contenidos en este sitio web no necesariamente se proporcionan en tiempo real ni es necesariamente precisa. FX Empire puede recibir compensación de las compañías que aparecen en la red. Todos los precios son proporcionados por los creadores de mercado y no por los intercambios. Como tales precios pueden no ser exactos y pueden diferir del precio de mercado real. 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Entrada de Comercio: Largas Operaciones: Una compra en el abierto se coloca después de una configuración alcista. Operaciones cortas: Una venta en el abierto se coloca después de una configuración bajista. Salidas comerciales: Cuadro 1. Cartera: 42 mercados de futuros de cuatro grandes sectores del mercado (materias primas, divisas, tasas de interés e índices de renta variable). Datos: 36 años desde 1980. Plataforma de Pruebas: MATLAB. II. Prueba de sensibilidad Todas las gráficas tridimensionales son seguidas por las gráficas de contorno en 2D para el factor de beneficio, la relación de Sharpe, el índice de desempeño de úlcera, el CAGR, la reducción máxima, el porcentaje de operaciones rentables y el promedio. Ganar / Promedio Índice de siniestralidad. La imagen final muestra la sensibilidad de la curva de equidad. Variables probadas: MALength amp StDev (Definiciones: Tabla 1): Figura 1 Rendimiento de la cartera (Entradas: Tabla 1 Compensación amp Slippage: 0).